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金融信号处理
发布时间:2023-10-08 01:30

金融信号处理是信号处理技术的一个分支,适用于金融市场内的信号。定量分析师经常使用它们来提供对金融市场变动的最佳估计,例如股票价格、期权价格或其他类型的衍生品。

金融信号处理的发明通常归功于克劳德·香农。香农是现代传播理论的发明者。他通过分析信息熵发现了沟通渠道的容量。金融信号处理技术长期以来一直被各种对冲基金所使用,例如吉姆·西蒙的文艺复兴科技公司。然而,对冲基金通常不会透露其商业秘密。 R.H. Tütüncü 和 M.Koenig 以及 T.M. Cover 和 J.A.Thomas 总结了该领域的一些早期研究成果。 A.N.Akansu 和 M.U.Torun 出版了一本关于金融信号处理的书,名为 《金融工程入门》。金融信号处理和电子交易。此外,关于该主题的编辑卷已出版,标题为《金融信号处理和机器学习》。第一届 IEEE 国际金融信号处理会议于 2011 年在捷克共和国布拉格举行的声学、语音和信号处理国际会议上举办。除了 2011 年《IEEE 信号处理杂志》关于金融应用信号处理的特刊外,2012 年还出版了两本 IEEE 信号处理主题特刊:《金融和电子交易的信号处理方法》 和 2016 年《电子交易的金融信号处理和机器学习》。

最近,伦敦帝国学院成立了一个新的研究小组,作为电气与电子工程系通信与信号处理小组的一部分,专注于金融信号处理,由 Anthony G. Constantinides 领导。 2014年6月,该团队开始与施罗德多资产投资和投资组合解决方案(MAPS)团队合作进行多资产研究。

其他从事金融信号处理的研究小组包括香港科技大学Daniel Palomar教授的Bump研究小组和Matthew R. McKay教授领导的信号处理与计算生物学小组,以及Bump优化小组斯坦福大学教授领导的斯坦福大学。还有可用于指数跟踪和投资组合优化的开源库。

Vivienne Investment:资产价格多重性、资产配置的协方差估计; NMF金融科技;萨诺斯特罗。在缺乏信号市场的背景下,总部位于瑞士的Sanostro AG创建了xxx个B2B信号市场,为所有流动资产提供信号。 Sanostro 允许信号提供商(对冲基金、机构投资者的量化团队等)提供其信号并对其进行标准化,以便对其记录进行审计。然后,信号本身可以重新组合以用于 B2B 目的,例如动态外汇对冲、战术资产配置和股票上涨捕捉。

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